Stochastic Modeling and Optimization: With Applications in Queues, Finance, and Supply Chains
David D. Yao · Hanqin Zhang · Xun Yu Zhou
ธ.ค. 2012 · Springer Science & Business Media
eBook
468
หน้า
reportคะแนนและรีวิวไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ eBook เล่มนี้
The objective of this volume is to highlight through a collection of chap ters some of the recent research works in applied prob ability, specifically stochastic modeling and optimization. The volume is organized loosely into four parts. The first part is a col lection of several basic methodologies: singularly perturbed Markov chains (Chapter 1), and related applications in stochastic optimal control (Chapter 2); stochastic approximation, emphasizing convergence properties (Chapter 3); a performance-potential based approach to Markov decision program ming (Chapter 4); and interior-point techniques (homogeneous self-dual embedding and central path following) applied to stochastic programming (Chapter 5). The three chapters in the second part are concerned with queueing the ory. Chapters 6 and 7 both study processing networks - a general dass of queueing networks - focusing, respectively, on limit theorems in the form of strong approximation, and the issue of stability via connections to re lated fluid models. The subject of Chapter 8 is performance asymptotics via large deviations theory, when the input process to a queueing system exhibits long-range dependence, modeled as fractional Brownian motion.
ให้คะแนน eBook นี้
แสดงความเห็นของคุณให้เรารับรู้
ข้อมูลในการอ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ติดตั้งแอป Google Play Books สำหรับ Android และ iPad/iPhone แอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับบัญชีของคุณ และช่วยให้คุณอ่านแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ทุกที่
แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์
คุณฟังหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้
eReader และอุปกรณ์อื่นๆ
หากต้องการอ่านบนอุปกรณ์ e-ink เช่น Kobo eReader คุณจะต้องดาวน์โหลดและโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามวิธีการอย่างละเอียดในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อโอนไฟล์ไปยัง eReader ที่รองรับ
