Stochastic Integrals
jan 1969 · AMS Chelsea Publishing Series Boek 353 · American Mathematical Soc.
E-boek
141
Pagina's
reportBeoordelingen en reviews worden niet geverifieerd. Meer informatie
Over dit e-boek
The AMS is excited to bring this volume, originally published in 1969, back into print. This well-written book has been used for many years to learn about stochastic integrals. The author starts with the presentation of Brownian motion, then deals with stochastic integrals and differentials, including the famous Ito lemma. The rest of the book is devoted to various topics of stochastic integral equations and stochastic integral equations on smooth manifolds. E. B. Dynkin wrote aboutthe original edition in Mathematical Reviews: "This little book is a brilliant introduction to an important boundary field between the theory of probability and that of differential equations ... differential and integral calculus based upon Brownian motion." These words continue to ring true today.This classic book is ideal for supplementary reading or independent study. It is suitable for graduate students and researchers interested in probability, stochastic processes, and their applications.
Dit e-boek beoordelen
Geef ons je mening.
Informatie over lezen
Smartphones en tablets
Installeer de Google Play Boeken-app voor Android en iPad/iPhone. De app wordt automatisch gesynchroniseerd met je account en met de app kun je online of offline lezen, waar je ook bent.
Laptops en computers
Via de webbrowser van je computer kun je luisteren naar audioboeken die je hebt gekocht op Google Play.
eReaders en andere apparaten
Als je wilt lezen op e-ink-apparaten zoals e-readers van Kobo, moet je een bestand downloaden en overzetten naar je apparaat. Volg de gedetailleerde instructies in het Helpcentrum om de bestanden over te zetten op ondersteunde e-readers.
