Stochastic Differential Equations and Applications
ส.ค. 2012 · Courier Corporation
5.0star
1 รีวิวreport
eBook
560
หน้า
reportคะแนนและรีวิวไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ eBook เล่มนี้
This text develops the theory of systems of stochastic differential equations, and it presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. Originally published in two volumes, it combines a book of basic theory and selected topics with a book of applications.
The first part explores Markov processes and Brownian motion; the stochastic integral and stochastic differential equations; elliptic and parabolic partial differential equations and their relations to stochastic differential equations; the Cameron-Martin-Girsanov theorem; and asymptotic estimates for solutions. The section concludes with a look at recurrent and transient solutions.
Volume 2 begins with an overview of auxiliary results in partial differential equations, followed by chapters on nonattainability, stability and spiraling of solutions; the Dirichlet problem for degenerate elliptic equations; small random perturbations of dynamical systems; and fundamental solutions of degenerate parabolic equations. Final chapters examine stopping time problems and stochastic games and stochastic differential games. Problems appear at the end of each chapter, and a familiarity with elementary probability is the sole prerequisite.
The first part explores Markov processes and Brownian motion; the stochastic integral and stochastic differential equations; elliptic and parabolic partial differential equations and their relations to stochastic differential equations; the Cameron-Martin-Girsanov theorem; and asymptotic estimates for solutions. The section concludes with a look at recurrent and transient solutions.
Volume 2 begins with an overview of auxiliary results in partial differential equations, followed by chapters on nonattainability, stability and spiraling of solutions; the Dirichlet problem for degenerate elliptic equations; small random perturbations of dynamical systems; and fundamental solutions of degenerate parabolic equations. Final chapters examine stopping time problems and stochastic games and stochastic differential games. Problems appear at the end of each chapter, and a familiarity with elementary probability is the sole prerequisite.
การให้คะแนนและรีวิว
5.0
1 รีวิว
เกี่ยวกับผู้แต่ง
Avner Friedman is Professor of Mathematics at Ohio State University.
ให้คะแนน eBook นี้
แสดงความเห็นของคุณให้เรารับรู้
ข้อมูลในการอ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ติดตั้งแอป Google Play Books สำหรับ Android และ iPad/iPhone แอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับบัญชีของคุณ และช่วยให้คุณอ่านแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ทุกที่
แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์
คุณฟังหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้
eReader และอุปกรณ์อื่นๆ
หากต้องการอ่านบนอุปกรณ์ e-ink เช่น Kobo eReader คุณจะต้องดาวน์โหลดและโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามวิธีการอย่างละเอียดในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อโอนไฟล์ไปยัง eReader ที่รองรับ
