Quantitative Fund Management
M.A.H. Dempster · Gautam Mitra · Georg Pflug
āļ.āļ. 2008 · CRC Press
5.0star
1 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§report
eBook
486
āļŦāļāđāļē
family_home
āļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāđ
info
reportāļāļ°āđāļāļāđāļĨāļ°āļĢāļĩāļ§āļīāļ§āđāļĄāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļĒāļ·āļāļĒāļąāļ Â āļāļđāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ eBook āđāļĨāđāļĄāļāļĩāđ
The First Collection That Covers This Field at the Dynamic Strategic and One-Period Tactical Levels. Addressing the imbalance between research and practice, Quantitative Fund Management presents leading-edge theory and methods, along with their application in practical problems encountered in the fund management industry. A Current Snapshot of State-of-the-Art Applications of Dynamic Stochastic Optimization Techniques to Long-Term Financial Planning - The first part of the book initially looks at how the quantitative techniques of the equity industry are shifting from basic Markowitz mean-variance portfolio optimization to risk management and trading applications. This section also explores novel aspects of lifetime individual consumption investment problems, fixed-mix portfolio rebalancing allocation strategies, debt management for funding mortgages and national debt, and guaranteed return fund construction. Up-to-Date Overview of Tactical Financial Planning and Risk Management - The second section covers nontrivial computational approaches to tactical fund management. This part focuses on portfolio construction and risk management at the individual security or fund manager level over the period up to the next portfolio rebalance. It discusses non-Gaussian returns, new risk-return tradeoffs, and the robustness of benchmarks and portfolio decisions. The Future Use of Quantitative Techniques in Fund Management - With contributions from well-known academics and practitioners, this volume will undoubtedly foster the recognition and wider acceptance of stochastic optimization techniques in financial practice.
āļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ°āđāļāļāđāļĨāļ°āļĢāļĩāļ§āļīāļ§
5.0
1 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļđāđāđāļāđāļ
M. A. H. Dempster, Gautam Mitra, Georg Pflug
āđāļŦāđāļāļ°āđāļāļ eBook āļāļĩāđ
āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāđāļāļāļāļāļāļļāļāđāļŦāđāđāļĢāļēāļĢāļąāļāļĢāļđāđ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ
āļŠāļĄāļēāļĢāđāļāđāļāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāđāļĨāđāļ
āļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļ Google Play Books āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ Android āđāļĨāļ° iPad/iPhone āđāļāļāļāļ°āļāļīāļāļāđāđāļāļĒāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāļāļāļāļāļļāļ āđāļĨāļ°āļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļāļļāļāļāđāļēāļāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāļļāļāļāļĩāđ
āđāļĨāđāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļāļĄāļāļīāļ§āđāļāļāļĢāđ
āļāļļāļāļāļąāļāļŦāļāļąāļāļŠāļ·āļāđāļŠāļĩāļĒāļāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļ Google Play āđāļāļĒāđāļāđāđāļ§āđāļāđāļāļĢāļēāļ§āđāđāļāļāļĢāđāđāļāļāļāļĄāļāļīāļ§āđāļāļāļĢāđāđāļāđ
eReader āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļ·āđāļāđ
āļŦāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ e-ink āđāļāđāļ Kobo eReader āļāļļāļāļāļ°āļāđāļāļāļāļēāļ§āļāđāđāļŦāļĨāļāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāļĨāđāđāļāļĒāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļāļāļāļļāļ āđāļāļĢāļāļāļģāļāļēāļĄāļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļĒāđāļēāļāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāđāļ§āļĒāđāļŦāļĨāļ·āļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāđāļāļĨāđāđāļāļĒāļąāļ eReader āļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ
