Large Deviations
2016年12月 · Courant Lecture Notes 27 巻 · American Mathematical Soc.
電子書籍
104
ページ
report評価とレビューは確認済みではありません 詳細
この電子書籍について
The theory of large deviations deals with rates at which probabilities of certain events decay as a natural parameter in the problem varies. This book, which is based on a graduate course on large deviations at the Courant Institute, focuses on three concrete sets of examples: (i) diffusions with small noise and the exit problem, (ii) large time behavior of Markov processes and their connection to the Feynman-Kac formula and the related large deviation behavior of the number of distinct sites visited by a random walk, and (iii) interacting particle systems, their scaling limits, and large deviations from their expected limits. For the most part the examples are worked out in detail, and in the process the subject of large deviations is developed.
The book will give the reader a flavor of how large deviation theory can help in problems that are not posed directly in terms of large deviations. The reader is assumed to have some familiarity with probability, Markov processes, and interacting particle systems.
The book will give the reader a flavor of how large deviation theory can help in problems that are not posed directly in terms of large deviations. The reader is assumed to have some familiarity with probability, Markov processes, and interacting particle systems.
著者について
S. R. S. Varadhan: Courant Institute of Mathematical Sciences, New York, NY
この電子書籍を評価する
ご感想をお聞かせください。
読書情報
スマートフォンとタブレット
Android や iPad / iPhone 用の Google Play ブックス アプリをインストールしてください。このアプリがアカウントと自動的に同期するため、どこでもオンラインやオフラインで読むことができます。
ノートパソコンとデスクトップ パソコン
Google Play で購入したオーディブックは、パソコンのウェブブラウザで再生できます。
電子書籍リーダーなどのデバイス
Kobo 電子書籍リーダーなどの E Ink デバイスで読むには、ファイルをダウンロードしてデバイスに転送する必要があります。サポートされている電子書籍リーダーにファイルを転送する方法について詳しくは、ヘルプセンターをご覧ください。
