Derivatives Pricing and Modeling
Jonathan Batten · Niklas F. Wagner · Robert Thornton · J. Richard Aronson
ก.ค. 2012 · Emerald Group Publishing
eBook
450
หน้า
family_home
มีสิทธิ์
info
reportคะแนนและรีวิวไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ eBook เล่มนี้
This edited volume will highlight recent research in derivatives modelling and markets in a post-crisis world across a number of dimensions or themes. The book addresses the following main areas: derivatives models and pricing, model application and performance backtesting, new products and market features. Particular themes encompass: - continuous and discrete time modeling, - statistical arbitrage models, - arbitrage-free pricing, risk-neutral implied densities, - equilibrium pricing approaches (including e.g. co-integration), - applications of methods in computational statistics including simulation, - computationally intense techniques for pricing, estimation and backtesting, - complex derivative products, - credit and counterparty risk, - innovative market and product structures.
ให้คะแนน eBook นี้
แสดงความเห็นของคุณให้เรารับรู้
ข้อมูลในการอ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ติดตั้งแอป Google Play Books สำหรับ Android และ iPad/iPhone แอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับบัญชีของคุณ และช่วยให้คุณอ่านแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ทุกที่
แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์
คุณฟังหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้
eReader และอุปกรณ์อื่นๆ
หากต้องการอ่านบนอุปกรณ์ e-ink เช่น Kobo eReader คุณจะต้องดาวน์โหลดและโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามวิธีการอย่างละเอียดในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อโอนไฟล์ไปยัง eReader ที่รองรับ
